Trading.com.vn · Blog
Tin tức & Phân tích thị trường
2 bài viết · Cập nhật hàng ngày
Vì sao chiến lược giao dịch nhìn đẹp trên quá khứ vẫn có thể thua ngoài thực tế?
Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất của người mới làm chiến lược là cho rằng kết quả đẹp trên dữ liệu lịch sử đã đủ để chứng minh một hệ thống có lợi thế. Thực tế không vận hành như vậy. Backtest chỉ cho biết một chiến lược đã từng trông như thế nào khi áp lên dữ liệu cũ. Nó không tự động chứng minh rằng chiến lược đó đang nắm được một quy luật đủ bền để tiếp tục tồn tại trong tương lai. Trong nghiên cứu về backtest overfitting, Bailey và López de Prado chỉ ra rằng việc thử nhiều mô hình rồi chọn mô hình đẹp nhất có thể làm hiệu suất quan sát được bị thổi phồng đáng kể, còn Deflated Sharpe Ratio được xây ra chính để điều chỉnh selection bias trong quá trình tìm kiếm chiến lược.
Quant là gì? Cách hiểu đúng về đầu tư định lượng
Trong đầu tư, quant được hiểu là cách ra quyết định dựa trên dữ liệu, quy tắc và khả năng kiểm tra lại. Khi một nhà đầu tư không còn dừng ở mức “mã này có vẻ khỏe”, “thị trường có vẻ đang tốt”, hay “câu chuyện này nghe hợp lý”, mà bắt đầu hỏi kỹ hơn rằng mạnh theo tiêu chí nào, trong bao lâu, ở bối cảnh nào, và nếu sai thì rủi ro sẽ nằm ở đâu, đó là lúc tư duy định lượng bắt đầu xuất hiện.